Важным ключом к успеху для инвестора или финансового аналитика является умение правильно анализировать финансовые данные. На этом этапе крайне важно знать, как рассчитывается PNL. Формула PNL лежит в основе рассматриваемого расчета. В этой записи блога мы подготовили специально для расчета PNL, который является одним из способов понимания эффективности инвестиций, оптимизации стратегий и использования рыночных возможностей; Мы рассмотрим, что означает PNL в мире финансового анализа, а также рассмотрим вопрос о том, как рассчитывается PNL. Давайте подробнее рассмотрим концепцию расчета PNL, которая поможет вам сделать шаг вперед в мире инвестиций.
Что такое PNL?
PNL — это сокращение от английского термина «Прибыль и убыток». Этот термин используется как «Kara ve Zaar» на турецком языке. Это критерий, принадлежащий финансовому миру, используемый при оценке результата инвестиции или коммерческой сделки. PNL позволяет инвесторам и предприятиям анализировать свои финансовые показатели и разрабатывать свои коммерческие стратегии. Благодаря этому анализу можно четко увидеть прибыль или убыток, которые будут понесены в конце транзакции.
В дополнение к теме «Как рассчитывается PNL?», для получения полной информации о PNL ознакомьтесь с: Что такое прибыль и убыток (PNL)? Важность PNL в ваших инвестициях
PNL является основным инструментом для расчета прибыли и убытка в финансовых транзакциях. Он определяет чистую стоимость, полученную после транзакции, и показывает, являются ли финансовые стратегии успешными или нет. Это дает важные подсказки о том, как следует принимать инвестиционные решения в будущем.
PNL оценивается по двум основным категориям: реализованный PNL и нереализованный PNL.
- Реализованный PNL: Это относится к фактической сумме, полученной или потерянной после завершения покупки или продажи актива. Другими словами, это сумма прибыли или убытка, которая становится очевидной, когда транзакция полностью закрыта.
- Нереализованный PNL: Это включает прибыль или убыток, рассчитанные на основе текущей рыночной стоимости позиции, которая еще не была закрыта. Этот тип PNL относится к ситуациям, когда вы все еще удерживаете актив, и его стоимость увеличивается или уменьшается в соответствии с колебаниями рынка. Он представляет собой будущий потенциал, а не фактическую прибыль или убыток, и поэтому должен тщательно отслеживаться на фоне движений рынка.
Оба типа PNL помогают инвесторам принимать стратегические решения при управлении портфелем и предоставляют важные данные для дальнейшего финансового благополучия.
Формула расчета PNL
Формула расчета прибыли и убытка представляет собой простое математическое уравнение, используемое для определения чистой прибыли или убытка, полученных в результате финансовой транзакции. В целом PNL основывается на разнице цен между купленными и проданными активами. Основная формула расчета PNL выглядит следующим образом:
Формула PNL = (Цена продажи – Цена покупки) x Количество
Эта формула PNL используется для расчета общей прибыли или убытка, полученного в результате купли-продажи актива. Кроме того, если результат положительный, это указывает на прибыль, если отрицательный, это указывает на убыток.
Конечно, если смотреть с другой стороны, следует также учитывать комиссии за транзакции, запрашиваемые на платформах, где совершаются транзакции инвесторов. В этом контексте расчет прибылей и убытков на финансовых рынках обычно выглядит следующим образом:
PNL = (Цена выхода × Количество проданных единиц) – (Цена входа × Количество купленных единиц) – Комиссии
Давайте поясним это на гипотетическом примере для лучшего понимания приведенной выше формулы. Например, инвестор продал 1 BTC за 100 000 долларов и купил 1 BTC за 90 000 долларов.
В результате всех этих транзакций он заплатил комиссию за транзакцию в размере 100 долларов. На данный момент PNL составляет 9 900 долларов. Полная формула выглядит следующим образом:
($110 000 x 1 BTC) – ($100 000 x 1 BTC) – $100 = $9 900
Метод расчета PNL
Метод расчета PNL делится на два: ручной и автоматический.
Ручной метод расчета PNL:Это наиболее традиционный метод расчета PNL. В этом методе прибыль или убыток каждой транзакции рассчитывается вручную. Хотя он дает возможность более подробно разобраться в транзакциях, он требует детализации и внимания. Хотя этого может быть достаточно, особенно для мелких инвесторов, это может быть трудоемким процессом и увеличивать риск ошибок для тех, кто совершает много транзакций.
Автоматический метод расчета PNL:С распространением технологий в финансовом мире автоматические инструменты расчета нашли широкое применение. Эти инструменты позволяют инвесторам рассчитывать все свои транзакции быстрее и точнее. Они экономят время, мгновенно выполняя вычисления, особенно для крупных инвесторов.
Автоматические инструменты напрямую получают и анализируют данные, тем самым предлагая преимущество в виде возможности мгновенно реагировать на колебания рынка. Пользователи ICRYPEX могут легко выполнять расчеты PNL с помощью автоматических инструментов расчета, предлагаемых ICRYPEX. Чтобы узнать значение PNL в ICRYPEX, выполните следующие действия:
Для спотовых транзакций: Войдите в свою учетную запись ICRYPEX > Кошелек > Прибыль и убыток
Для фьючерсных транзакций: Войдите в свою учетную запись ICRYPEX > Фьючерсы > Позиции > PNL
Что следует учитывать при расчете PNL
При расчете PNL следует учитывать множество моментов. Если суммировать их в основных терминах, то их можно перечислить следующим образом:
- Цены входа и выхода: Цены покупки (входа) и продажи (выхода) для торгуемого актива должны быть правильно зафиксированы. Расчет PNL производится на основе разницы между этими ценами.
- Комиссионные сборы: Комиссии, получаемые платформой при транзакциях купли-продажи, напрямую влияют на PNL. Если эти расходы не учитываются, PNL может быть рассчитан неправильно.
- Спред (разница между покупкой и продажей): Стоимость спреда следует учитывать, особенно при торговле на рынках с высокими спредами.
- Другие сборы: Дополнительные сборы, такие как расходы на финансирование, ежедневные проценты по фьючерсным сделкам или расходы на хранение, также следует учитывать.
- Размер позиции: При расчете PNL следует учитывать объем торговли или размер позиции. Например, прибыль, полученная от сделки на 1 единицу, будет отличаться от прибыли, полученной от сделки на 10 единиц.
- Использование кредитного плеча: Если вы используете кредитное плечо, расчеты прибыли и убытка производятся на основе маржи. Даже небольшие изменения цен могут привести к большим изменениям PNL в зависимости от коэффициента кредитного плеча.
- Движения цен и рыночные условия: В периоды высокой волатильности может быть сложно оценить прибыль или убыток, поскольку цены быстро меняются. На неликвидных рынках вы не сможете выполнить транзакцию по запланированным ценам, что может повлиять на PNL.
- Сроки: Рыночные условия в период времени, когда позиция открывается и закрывается, влияют на PNL. Например, расходы на финансирование могут быть добавлены, когда позиция остается открытой на ночь. По мере увеличения времени транзакции вам следует учитывать затраты на хранение.
Примеры расчета PNL
Расчет PNL может отличаться в зависимости от транзакции, которая будет совершена на финансовых рынках. Примеры ICRYPEX PNL следующие:
Расчет PNL в спотовых транзакциях: Спотовые транзакции включают как реализованные, так и нереализованные значения PNL.
Формула расчета реализованного PNL в спотовых сделках выглядит следующим образом:
(Средняя цена продажи) * (Проданное количество) – (Средняя стоимость покупки) * (Проданное количество)
Формула расчета нереализованного PNL в спотовых сделках выглядит следующим образом: (Текущая цена) * (Количество криптоактива в кошельке) – (Средняя стоимость покупки) * (Количество криптоактива в кошельке)
Расчет PNL во фьючерсных сделках: Учитывая, что во фьючерсных сделках могут быть открыты как длинные, так и короткие позиции, формула PNL, применяемая для этих двух типов сделок, отличается.
Фьючерсы Формула для длинных позиций в транзакциях выглядит следующим образом:
PNL (USDT) = (Цена закрытия – Цена входа) * Сумма позиции (USDT) – Ставка финансирования (USDT)
Формула для коротких позиций в фьючерсных транзакциях выглядит следующим образом:
PNL (USDT) = (Цена закрытия – Цена входа) * (-1) * Сумма позиции (USDT) – Ставка финансирования (USDT
Пояснения терминов, используемых в этих двух формулах, следующие:
Цена закрытия: Средняя цена закрытия позиции инвестора
Цена входа: Средняя стоимость клиента в позиции
Сумма позиции: Сумма криптоактива для торговли
Ставка финансирования: Стоимость, отраженная, пока позиция остается открытой
Примеры PNL на стороне ICRYPEX можно перечислить следующим образом. Теперь давайте кратко рассмотрим динамику между PNL и финансовым анализом, что является последней частью этого контента.
PNL и финансовый анализ
PNL и финансовый анализ являются основными элементами, которые формируют инвестиционные решения. PNL не только рассчитывает прибыли и убытки, но и оценивает эффективность стратегических решений.
Роль PNL в инвестиционных стратегиях
PNL является важнейшим инструментом в определении того, какие инвестиционные стратегии являются успешными. В то время как высокий PNL является индикатором успешных стратегий, низкие значения указывают на подходы, которые необходимо пересмотреть.
Управление рисками и анализ эффективности
Анализ PNL играет важную роль в управлении рисками. Реализованный и нереализованный PNL оценивает риски, которым подвергаются инвесторы, и управление этими рисками. Хороший анализ эффективности способствует оптимизации портфеля путем выявления прибыльных активов.
Значение PNL в управлении портфелем
Анализ PNL на основе портфеля позволяет инвесторам оптимизировать распределение активов. Это помогает принимать обоснованные решения о том, каким инвестициям отдать приоритет. PNL поддерживает рациональные инвестиционные решения своей стратегической направляющей ролью.
