Криптомонеты
иногда могут двигаться вместе между собой, а иногда они могут двигаться в разных направлениях. Как правило, можно сказать, что корреляция увеличивается, когда на рынке происходят большие движения.
Биткоин
Мы сталкиваемся с большим количеством нисходящих или восходящих движений на рынках криптовалют. Итак, какой альткоин имеет наибольшую корреляцию с биткоином?
Корреляция принимает значение от -1 до 1. -1 указывает на противоположную зависимость, а +1 указывает на точную корреляцию. 0 означает, что корреляции нет. Корреляция вычисляется путем взятия определенного интервала периода, и увеличение или уменьшение этого интервала может увеличивать или уменьшать корреляцию прямо пропорционально. Например, при изучении корреляции биткоина
эфириума
эффективнее сравнивать биткоин, оценивая корреляцию биткоина с другими альткоинами за тот же период.
Одна из ошибок, допущенных в корреляции, заключается в том, чтобы оценивать непосредственно цены. Здесь необходимо учитывать корреляцию цен, которая состоит из их доходности, а не из их корреляции. В противном случае могут быть сделаны ошибочные выводы. Лучшим примером этой ошибки является идея о том, что существует серьезная корреляция между стоимостью акций Google и количеством наблюдений НЛО в мире. Конечно, между этими двумя временными рядами нет обратной связи. Причина, по которой считается, что это связано, заключается в том, что оба временных ряда содержат тенденции. Для этого при изучении корреляции между временными рядами более точно оценить взаимосвязь между доходами, чтобы прояснить тренд.
Немного раскрыв тему корреляции, мы можем объяснить, какой альткоин имеет высокую корреляцию с биткоином;
- Когда мы смотрим на доходность за последние два года, мы видим, что Ethereum имеет высокую корреляцию 0,72. В корреляции за последний год мы можем сказать, что Ethereum имеет значение 0,808 как альткоин с самой высокой корреляцией.
- В годовом окне мы видим, что
Litecoin
, который описывается как более ликвидная версия биткойна, следует за Ethereum с 0,72. За ним следуют
Ripple
с 0,65 и
Stellar
с 0,577.
Мы подсчитали, что BAT
имеет наименьшую корреляцию с биткоином. Итак, как мы оцениваем все эти результаты корреляции в наших инвестициях?
При инвестировании корреляция является важным вопросом для вас, если вы создаете портфель. Если вы инвестируете в криптовалюты, между которыми есть обратная корреляция, вы можете снизить свой риск, потому что одна будет увеличиваться, а другая уменьшаться. Конечно, это также уменьшит вашу прибыль.
Еще одним методом инвестирования, в котором чаще всего используется корреляция, является «парная торговля». Парная торговля основана на предположении, что, когда отношения между двумя сильно коррелированными финансовыми активами ухудшаются, один будет расти, а другой падать.
В результате, изучая корреляции из разных окон, измерение взаимосвязи между биткойнами и альткоинами — это расчет, которому следует следовать, поскольку он может дать плодотворные результаты. Чтобы получить подробное представление о взаимосвязи с биткойн-альткоинами, ознакомьтесь
с оценкой количественного аналитика Icrypex Озана Кары на нашей странице Medium.
